A.投資者是理性的
B.每個(gè)投資者的切點(diǎn)處投資組合(最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合)都是相同的
C.每個(gè)投資者的線性有效集都是一樣的
D.投資者的最優(yōu)投資組合是相同的
E.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的偏好狀況與該投資者風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的最優(yōu)構(gòu)成有關(guān)
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A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內(nèi)部
B.有效集以期望代表收益,以對(duì)應(yīng)的方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)表示風(fēng)險(xiǎn)程度
C.有效集的滿足條件是:既定風(fēng)險(xiǎn)水平下要求最高收益率;既定預(yù)期收益率水平下要求最低風(fēng)險(xiǎn)
D.有效集與無差異曲線都是客觀存在的,都是由證券市場決定的
E.可行集包括了現(xiàn)實(shí)生活中所有可能的組合
A.長期債券的期望收益率為5%
B.股票的期望收益率為12.5%
C.該項(xiàng)資產(chǎn)組合的期望收益率為11%
D.長期債券的期望收益率為3%
E.股票的期望收益率為7.5%
A.弱式有效市場下,技術(shù)分析無效
B.弱式有效市場下,所有的公開信息都已經(jīng)反映在證券價(jià)格中
C.半強(qiáng)式有效市場下,技術(shù)分析和基礎(chǔ)分析都無效
D.強(qiáng)式有效市場下,所有的信息都反映在股票價(jià)格中
E.強(qiáng)式有效市場假說中的信息不包括內(nèi)幕消息
A.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為,股票價(jià)格的變動(dòng)是隨機(jī)但可預(yù)測的
B.有效市場假說認(rèn)為,證券價(jià)格已經(jīng)充分反映了所有相關(guān)的信息
C.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為,對(duì)未來股價(jià)變化的預(yù)測將導(dǎo)致股價(jià)提前變化,以致所有的市場參與者都來不及在股價(jià)上升前行動(dòng)
D.隨機(jī)漫步論點(diǎn)的本質(zhì)是股價(jià)是不可預(yù)測的
E.世界上沒有一個(gè)絕對(duì)有效的市場
A.下降
B.上升
C.不變
D.不確定
最新試題
關(guān)于以下兩種說法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是()
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說法不正確的是()
某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意,只關(guān)心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場均衡時(shí),投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()
某投資者正在考察一只股票,并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12%,同期國庫券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊,如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期,理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略,那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票?()