不定項(xiàng)選擇

風(fēng)險(xiǎn)事件:
2007年,受美國次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號(hào),嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個(gè)交易日中,北巖銀行股價(jià)下跌了將近80%。英國議會(huì)2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其名下,并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來計(jì)算股東的收益。
相關(guān)背景:
北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革,實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時(shí)100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動(dòng)性資產(chǎn)占比高達(dá)85.867%,而流動(dòng)性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負(fù)債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔(dān)保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔(dān)保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時(shí)享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

資本充足率低是導(dǎo)致英國北巖銀行危機(jī)的一個(gè)重要因素。商業(yè)銀行應(yīng)對資本充足率進(jìn)行壓力測試,下列不屬于資本充足率壓力測試框架的是()。

A.情景選擇
B.定量壓力測試
C.資本規(guī)劃
D.定性壓力測試及管理行動(dòng)


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1.不定項(xiàng)選擇

風(fēng)險(xiǎn)事件:
2007年,受美國次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號(hào),嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個(gè)交易日中,北巖銀行股價(jià)下跌了將近80%。英國議會(huì)2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其名下,并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來計(jì)算股東的收益。
相關(guān)背景:
北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革,實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時(shí)100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動(dòng)性資產(chǎn)占比高達(dá)85.867%,而流動(dòng)性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負(fù)債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔(dān)保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔(dān)保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時(shí)享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

根據(jù)我國監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí),對個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

A.70%
B.50%
C.100%
D.0

2.不定項(xiàng)選擇

風(fēng)險(xiǎn)事件:
2007年,受美國次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號(hào),嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個(gè)交易日中,北巖銀行股價(jià)下跌了將近80%。英國議會(huì)2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其名下,并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來計(jì)算股東的收益。
相關(guān)背景:
北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革,實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時(shí)100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動(dòng)性資產(chǎn)占比高達(dá)85.867%,而流動(dòng)性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負(fù)債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔(dān)保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔(dān)保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時(shí)享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風(fēng)險(xiǎn)?()

A.該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機(jī)構(gòu),風(fēng)險(xiǎn)較小
B.該行過度依賴從資本*市場籌集短期資金,這會(huì)使它更容易受到市場崩潰的沖擊
C.金融危機(jī)導(dǎo)致按揭貸款的質(zhì)量下降,貸款定價(jià)不能夠彌補(bǔ)損失
D.“借短貸長”的經(jīng)營方式導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)期限不匹配
E.“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源

3.不定項(xiàng)選擇

風(fēng)險(xiǎn)事件:
2007年,受美國次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號(hào),嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個(gè)交易日中,北巖銀行股價(jià)下跌了將近80%。英國議會(huì)2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其名下,并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來計(jì)算股東的收益。
相關(guān)背景:
北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革,實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時(shí)100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動(dòng)性資產(chǎn)占比高達(dá)85.867%,而流動(dòng)性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負(fù)債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔(dān)保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔(dān)保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時(shí)享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

英國北巖銀行出現(xiàn)的擠兌事件將導(dǎo)致銀行的()。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.國家風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對()等的影響。

A.監(jiān)管資本
B.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
C.會(huì)計(jì)損益
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
E.資產(chǎn)價(jià)值

5.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有()。

A.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益
B.識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)對模型假設(shè)進(jìn)行評估
C.對市場風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證
D.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失
E.協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施

最新試題

資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對()等的影響。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)我國監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí),對個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

題型:不定項(xiàng)選擇

資本充足率壓力測試框架以()風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試為基礎(chǔ)。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

在資本供給方面,一般情況下應(yīng)以()合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。

題型:單項(xiàng)選擇題

北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風(fēng)險(xiǎn)?()

題型:不定項(xiàng)選擇

英國北巖銀行的擠兌事件提醒各大銀行要加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。關(guān)于商業(yè)銀行的流動(dòng)性監(jiān)管的輔助指標(biāo),下列說法不正確的是()。

題型:不定項(xiàng)選擇

商業(yè)銀行針對信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試情景包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn),主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

英國北巖銀行危機(jī)表明流動(dòng)性對商業(yè)銀行生存具有重要意義。商業(yè)銀行保持良好的流動(dòng)性狀況對其運(yùn)營產(chǎn)生的積極作用包括()。

題型:不定項(xiàng)選擇