期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。

多元線性回歸模型的基本假定有()。

評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。

某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬元。

從市場實(shí)踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場主要有（）。

某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。

收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計(jì)算出來的。（）

（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。