一元線性回歸模型中，
的估計(jì)是（）
A.A
B.B
C.C
D.D
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A.預(yù)測值
的一個(gè)置值區(qū)間
B.實(shí)際值Y0的一個(gè)置值區(qū)間
C.實(shí)際值Y0的期望值的一個(gè)置值區(qū)間
D.實(shí)際值X0的一個(gè)置值區(qū)間
回歸系數(shù)β2通過了t檢驗(yàn)，表示（）
A.A
B.B
C.C
D.D
A.0≤R2≤2
B.0≤R2≤1
C.0≤R2≤4
D.1≤R2≤4
在一元線性回歸模型中，σ2的無偏估計(jì)量
為（）
A.A
B.B
C.C
D.D
A.在所有線性無偏估計(jì)量中方差最大
B.在所有線性無偏估計(jì)量中變異系數(shù)最小
C.在所有線性無偏估計(jì)量中方差最小
D.在所有線性無偏估計(jì)量變異系數(shù)最大
最新試題
統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)中，F(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驼w顯著性，t檢驗(yàn)單個(gè)解釋變量顯著性。
經(jīng)濟(jì)變量是描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的水平或狀態(tài)，隨時(shí)間或空間不同而變動(dòng)的各種因素。
在多元線性回歸模型中（具有截距項(xiàng)），若引入K個(gè)解釋變量，則模型中存在K+1個(gè)待估參數(shù)。
模型只是研究者對所關(guān)注的那些部分所作的模擬，只能抓主要因素和主要特征，而不得不舍棄某些因素。
存在嚴(yán)重的完全多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)量的方差（）
模型整體顯著性F檢驗(yàn)包含的兩個(gè)自由度是（）。
如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。
采用差分方式降低模型多重共線性時(shí)，可能存在的問題包括（）。
統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)是檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值是否為抽樣的偶然結(jié)果。
如果簡單相關(guān)系數(shù)檢測法證明多元回歸模型的解釋變量兩兩不相關(guān)，則可以判斷解釋變量間不存在多重共線性。