A.固定利率支付方
B.浮動(dòng)利率支付方
C.本幣支付方
D.外幣的支付方
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A.期權(quán)的買(mǎi)方
B.期權(quán)的賣(mài)方
C.期貨的買(mǎi)方
D.期貨的賣(mài)方
A.非標(biāo)準(zhǔn)化
B.場(chǎng)內(nèi)交易
C.流動(dòng)性好
D.信用風(fēng)險(xiǎn)小
A.期權(quán)
B.債券
C.期貨
D.股票
A.滾動(dòng)套期保值
B.市場(chǎng)對(duì)沖
C.優(yōu)化套期保值比率
D.選擇期貨標(biāo)的
A.國(guó)債期貨
B.農(nóng)產(chǎn)品期貨
C.歐洲人民幣期貨
D.外匯期貨
最新試題
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）
最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
如果不允許賣(mài)空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。
美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。
不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
期權(quán)買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣(mài)的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。