單項選擇題（）就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。

A.歷史模擬法
B.方差一協方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法


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1.單項選擇題一般而言，國別限額的大小與國家風險程度成（）變動。

A.正向
B.反向
C.兩者沒有關系
D.同比例

2.單項選擇題商業(yè)銀行經常將貸款分散到不同的行業(yè)和領域，使違約風險降低，其原因是（）。

A.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應
B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉移
C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關性來進行風險分散
D.通過不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖

3.單項選擇題（）不屬于信用風險控制的手段。

A.授權管理
B.貸款定價
C.客戶財務分析
D.貸款流程控制

4.單項選擇題風險報告的主要職責不包括（）。

A.保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告
B.利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持
C.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責
D.使風險信息在業(yè)務部門、流程和職能單元之間相互獨立