A.模擬一組風(fēng)險因素（如股權(quán)價格、匯率和利率）的多種情景對組合價值的影響
B.著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響
C.評估所有風(fēng)險因素變化的整體效應(yīng)
D.更頻繁地用于機構(gòu)范圍內(nèi)的壓力測試
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B.市場獨立
C.模型獨立
D.參數(shù)獨立
A.準(zhǔn)確性檢驗
B.敏感性分析
C.誤差分析
D.有效性檢驗
A.統(tǒng)計VaR方法
B.參數(shù)VaR方法
C.概率VaR方法
D.數(shù)值VaR方法
最新試題
建立存款保險制度，屬于哪一類風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
石棉風(fēng)波案發(fā)生在風(fēng)險管理發(fā)展過程中的哪一個階段？（）
小型私營企業(yè)主通過設(shè)立健康儲備基金以應(yīng)對員工的小型工傷事故，這屬于哪一類風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
"灰犀牛事件"常用于形容（）
下面有關(guān)風(fēng)險規(guī)避的優(yōu)缺點，表述錯誤的是（）
2020年，央行與銀保監(jiān)會頒布《建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，規(guī)定"將銀行業(yè)金融機構(gòu)劃分五檔，分檔設(shè)定房地產(chǎn)貸款占比上限以及個人住房貸款占比上限的兩道紅線。"請問對銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度進行管理，屬于哪一類風(fēng)險管理手段？（）
風(fēng)險管理傳入中國，大概是在哪一個階段？（）
下面關(guān)于β系數(shù)，表述錯誤的是（）
運用規(guī)避、控制、分散、轉(zhuǎn)移等多種手段對潛在風(fēng)險進行處理，這屬于（）
選擇最有效的措施來處理風(fēng)險，屬于風(fēng)險管理程序的（）