單項(xiàng)選擇題銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說(shuō)法中，不正確的是（）。

A.計(jì)入該賬戶的頭寸在交易方面要受到條款限制
B.銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值
C.該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)
D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶


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1.單項(xiàng)選擇題如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為（）。

A.平價(jià)期權(quán)
B.價(jià)內(nèi)期權(quán)
C.價(jià)外期權(quán)
D.買方期權(quán)

2.單項(xiàng)選擇題計(jì)算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要?dú)v史數(shù)據(jù)支持的是（）。

A.歷史模擬法和方差-協(xié)方差法
B.蒙特卡洛模擬法和方差―協(xié)方差法
C.歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法
D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是（）。

A.久期缺口的數(shù)值越小，銀行對(duì)利率的變化就越不敏感
B.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將增加
C.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
D.久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值有：公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值計(jì)量指標(biāo)，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（）。

A.公允價(jià)值和名義價(jià)值
B.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值
C.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值
D.內(nèi)在價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說(shuō)法，不正確的（）。

A.兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同
B.隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失
C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的
D.資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持