A.交叉貨幣利率互換
B.滑道型互換
C.基礎(chǔ)互換
D.邊際互換
E.差額互換
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A.平行貸款
B.背對背貸款
C.協(xié)議貸款
D.短期貸款
A.直接用戶
B.互換經(jīng)紀(jì)商
C.互換交易商
D.代理機(jī)構(gòu)
A.0.0001—0.0005
B.0.0005—0.0010
C.0.0010—0.0020
D.0.0001—0.0010
A.短期
B.中短期
C.中長期
D.長期
A.看漲期權(quán)的Rho一般為正的，看跌期權(quán)的Rho一般為負(fù)的
B.Theta是用來衡量權(quán)利期間對期權(quán)價格之影響程度的敏感性指標(biāo)
C.無論是現(xiàn)貨期權(quán)還是期貨期權(quán)，其看漲期權(quán)的Lambda都等于看跌期權(quán)的Lambda
D.一般的說，當(dāng)期權(quán)處于極度實值或極度虛值時，Delta的絕對值將趨近于1獲0，此時Gamma將趨近于1
最新試題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。