判斷題收益率曲線比即期利率曲線能更好的用于債券定價(jià)。

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4.單項(xiàng)選擇題期權(quán)的最大特征是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)與收益的對(duì)稱性
B.期權(quán)的賣方有執(zhí)行或放棄執(zhí)行期權(quán)的選擇權(quán)
C.風(fēng)險(xiǎn)與收益的不對(duì)稱性
D.必須每日計(jì)算盈虧，到期之前會(huì)發(fā)生現(xiàn)金流動(dòng)

5.單項(xiàng)選擇題銀行作為中介獲得0.6%的收益，如果互換對(duì)雙方有同樣的吸引力，則（）。

A.甲公司以LIBOR-0.6%換入浮動(dòng)利率，并且按照12.4%換固定利率
B.甲公司以LIBOR換入浮動(dòng)利率，并且按照10.6%換固定利率
C.甲公司以LIBOR-0.9%換入浮動(dòng)利率，并且按照10.6%換固定利率
D.甲公司以10.6%換入固定利率，并且按照LIBOR-3%換出浮動(dòng)利率