A. 存在完全的正自相關(guān)
B. 存在完全的負(fù)自相關(guān)
C. 不存在自相關(guān)
D. 不能判定
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A. 利用DW統(tǒng)計量值求出
B. Cochrane-Orcutt法
C. Durbin兩步法
D. 移動平均法
已知模型的形式為Yt=β0+β1X1t+ut，在用實(shí)際數(shù)據(jù)對模型的參數(shù)進(jìn)行估計的時候，測得DW統(tǒng)計量為0.6453，則廣義差分變量是（）
A.A
B.B
C.C
D.D
A. 解釋變量為非隨機(jī)的
B. 被解釋變量為非隨機(jī)的
C. 線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量
D. 隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸
A. 無多重共線性假定成立
B. 同方差假定成立
C. 零均值假定成立
D. 解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成立
A.0
B.1
C.2
D.4
最新試題
可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)（）
對于定義關(guān)系所確定的一些恒等式，一般不宜用于建立單一方程模型。
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
除了模型設(shè)定正確外，能否獲得用于計量分析的合適的樣本數(shù)據(jù)，對于經(jīng)濟(jì)研究非常重要。
工具變量法的基本思想是通過尋找一個與誤差項(xiàng)相關(guān)的變量，來消除什么問題？（）
如果一個時間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個時間序列具有自相關(guān)性。
相關(guān)分析與回歸分析的經(jīng)濟(jì)含義一樣。
在t檢驗(yàn)過程中，如果小概率事件竟然發(fā)生了，就認(rèn)為原假設(shè)不真。
如何通過樣本觀測值正確的估計總體模型中的參數(shù)，是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容。
回歸系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。