未來建立風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型，銀行必須：
1.知道當(dāng)前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當(dāng)前市場價(jià)值
3.估計(jì)頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計(jì)市場價(jià)格變動(dòng)，這種變動(dòng)應(yīng)符合所有市場價(jià)格的相互依賴情況
5.使用變動(dòng)后的市場價(jià)格重估頭寸
其中可以從銀行每日會(huì)計(jì)程序中得到數(shù)據(jù)的是（）？
A.12
B.123
C.125
D.1234
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A.即期匯率
B.遠(yuǎn)期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)
A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型
A.基差風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出
D.在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出
A.匹配賬戶策略；基本沒有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)
B.匹配賬戶策略；基本沒有什么市場風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)
C.做市商策略；基本沒有什么市場風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)
D.做市商策略；基本沒有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
支柱3所要求的披露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不包括（）。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行進(jìn)行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點(diǎn)是：（）。
在某些國家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時(shí)，則將要求銀行的資本要求：（）。
銀行對(duì)于無法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。