單項選擇題一家大型國際銀行的操作風(fēng)險管理團隊，實施業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃（BCP）。以下哪些BCP活動超出巴塞爾II操作風(fēng)險的定義，并不代表該協(xié)定中確定的操作風(fēng)險類別？（）

A.社會距離的要求
B.業(yè)務(wù)中斷
C.系統(tǒng)故障
D.實物資產(chǎn)的損壞


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1.單項選擇題美國的阿爾法銀行持有歐洲企業(yè)債和美國通脹掛鉤的國債。這個投資組合不會有以下什么風(fēng)險暴露？（）

A.外匯匯率
B.公司債券的信用利差
C.權(quán)益市場價值的變化
D.歐洲的利率

2.單項選擇題以下關(guān)于對沖的四個陳述哪一個是錯誤的？（）

A.交易員可以通過交易標(biāo)的工具來規(guī)避風(fēng)險
B.交易員可以通過相似的相關(guān)金融工具對沖其投資組合的風(fēng)險
C.對于一個完全對沖的投資組合，市場價格的任何變化通常會造成投資組合的市場價值產(chǎn)生顯著變化
D.通常需要大量的對沖頭寸來完全相匹配相關(guān)的交易

4.單項選擇題以下四個陳述中有關(guān)商品衍生品風(fēng)險的哪一個是錯誤的？（）

A.由于不同地區(qū)的需求/供給平衡，和各地區(qū)之間不同的運輸成本，在英國北海布倫特原油對英國買家和阿拉伯輕質(zhì)原油在新加坡的買家比價值不一樣，因此產(chǎn)生了基差風(fēng)險
B.日歷價差代表一個特殊的情況下的基差風(fēng)險，其發(fā)生在商品期貨價格的相對價格不一致
C.在大多數(shù)的商品中，最長期的合同是最不穩(wěn)定的，而短期的遠(yuǎn)期合約的波動最小的
D.一些商品可以是逆價差，且具有很強的季節(jié)性元素

5.單項選擇題2010年1月1日的TED（國債-歐洲美元）的利差為0.9％，2010年1月31日，TED利差為0.4％。作為風(fēng)險經(jīng)理，你將如何解釋這種變化？（）

A.TED利差下降，銀行間貸款的信用風(fēng)險減少
B.TED利差的下降，表明銀行間貸款的信用風(fēng)險增加
C.銀行間貸款和美國國債的利率都增加
D.TED利差的減少，表示美國國債的信用風(fēng)險的增加