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單項選擇題銀行的資金部門通常需要對銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理，那么，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險通常屬于下面哪種風(fēng)險之列？（）

A.市場風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.清算風(fēng)險

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1.單項選擇題某風(fēng)險經(jīng)理正在對一個多頭固定收益組合的VaR進(jìn)行測量，在對初步計算進(jìn)行檢驗時，發(fā)現(xiàn)該組合中約20%的固定收益證券表現(xiàn)為可以提前按照面值被回售，而且該因素沒有在VaR初步計算中被考慮。那么在考慮了該因素后，組合的VaR會發(fā)生怎樣的變化？（）

A.沒有變化
B.VaR變大
C.VaR變小
D.VaR失效

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2.單項選擇題某個銀行面臨著大量交易機(jī)會，正在考慮是否執(zhí)行。但是根據(jù)銀行交易的績效要求，只有整個交易部門的表現(xiàn)達(dá)到20%的RAROC時，才能執(zhí)行這些交易。經(jīng)過周密的測量，發(fā)現(xiàn)這些交易之間的相關(guān)度平均在0.25左右，那么要進(jìn)行這些交易的話，這些交易最低平均數(shù)（RAROC）可以為多少？（）

A.15%
B.10%
C.8%
D.5%

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3.單項選擇題某銀行持有一項期權(quán)頭寸來對沖風(fēng)險。該期權(quán)使得持有人在期權(quán)有效期內(nèi)有一次機(jī)會按照對應(yīng)的資產(chǎn)的市場價格來改變行權(quán)價，則下面描述中正確的是哪項？（）

A.該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場操縱風(fēng)險
B.該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對家信用風(fēng)險
C.該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場操縱風(fēng)險
D.該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對家信用風(fēng)險

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4.單項選擇題Brooks社區(qū)銀行持有20億美元的期權(quán)組合，并使用Delta法來估算該組合的VaR。如果該銀行表現(xiàn)出來的期權(quán)組合凈頭寸為多頭，則實際VaR與Delta參數(shù)法相比為多少？（）

A.實際大于Delta法結(jié)果
B.實際小于Delta法結(jié)果
C.實際等于Delta法結(jié)果
D.可能大于、可能小于

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5.單項選擇題一位交易員在不經(jīng)意間使用不正確的信息進(jìn)行交易。隨后的市場波動導(dǎo)致銀行獲得收益。銀行是否應(yīng)當(dāng)將這個數(shù)額的收益包括到操作損失事件數(shù)據(jù)？（）

A.銀行應(yīng)包括此項收益在其操作損失事件數(shù)據(jù)，作為因操作風(fēng)險事件實現(xiàn)的收益
B.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因為它表明這個收益源自控制失敗，流程的缺陷
C.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序并記錄這個事件為市場風(fēng)險導(dǎo)致的損失
D.銀行不應(yīng)包括此事件在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因為它是不虧損的事件，而是市場風(fēng)險事件

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