單項選擇題下列哪一項不屬于進(jìn)行壓力測試所采用的方法（）

A．情景分析
B．場景再現(xiàn)
C．歷史模擬
D．KPMG風(fēng)險中性定價


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1.單項選擇題持有期限為1天，置信度為99%，VaR值為1000萬，意味著（）。

A.過去一天有1%的投資損失小于1000萬
B.將來1天有99%的概率最小損失為1000萬
C.將來1天有1%的概率最大損失為1000萬
D.將來1天有99%的概率最大損失為1000萬

2.單項選擇題下列關(guān)于對風(fēng)險價值模型運(yùn)用的闡述，哪項是錯誤的？（）

A.銀行可以將多種風(fēng)險整合統(tǒng)一為單一風(fēng)險值
B.銀行可以將最大損失量化
C.銀行可以比較不同交易操作領(lǐng)域之間的風(fēng)險程度
D.銀行可以將市場風(fēng)險資金分配到交易領(lǐng)域中

3.單項選擇題一個99%的VaR所對應(yīng)的置信度是（）。

A.1%
B.兩個標(biāo)準(zhǔn)差
C.99%

4.單項選擇題持有股票通常用什么方法來衡量風(fēng)險？外匯頭寸和銅期貨又分別以什么來衡量？（）

A.股份數(shù)量；交易貨幣對應(yīng)的本幣金額；持有銅的市場價值
B.股份數(shù)量；交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量；持有銅的磅數(shù)
C.股份數(shù)量；交易貨幣中本幣數(shù)量；持有銅的磅數(shù)
D.股份數(shù)量；交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量；持有銅的市場價值

5.單項選擇題對于看漲期權(quán)，期權(quán)價值和下面哪個指標(biāo)成反比？（）

A.股利收益率
B.標(biāo)的資產(chǎn)市場價值的波動
C.離到期的時間
D.目前到到期日的利率水平