問答題假設(shè)目前白銀價格為每盎司80元，儲存成本為每盎司每年2元，每3個月初預(yù)付一次，所有期限的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利率均為5%，求9個月后交割的白銀遠期的價格。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
2.名詞解釋SAFE
3.名詞解釋FRA
4.單項選擇題假設(shè)6個月期利率是9％，12個月期利率是10％，18個月期利率為12%，則6×12FRA的定價的理論價格為（）。
A.12%
B.10%
C.10.5%
D.11%
最新試題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題