在資產(chǎn)組合中，單項資產(chǎn)β系數(shù)不盡相同，通過替換資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)或改變資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的價值比例，可能改變該組合的系統(tǒng)風(fēng)險大小。

甲項目報酬率的標(biāo)準差為多少？

風(fēng)險自保是指當(dāng)風(fēng)險損失發(fā)生時，直接將損失攤?cè)氤杀净蛸M用，或沖減利潤。風(fēng)險自擔(dān)是企業(yè)有計劃地計提風(fēng)險金。

要降低約束性固定成本，就要在預(yù)算時精打細算，厲行節(jié)約，杜絕浪費，減少其絕對額。

當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0．5時，投資組合的標(biāo)準差為12．11％，結(jié)合上一題的計算結(jié)果回答以下問題：①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合預(yù)期收益率有沒有影響，如有影響，說明有什么樣的影響？②相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合風(fēng)險有沒有影響，如有影響，說明有什么樣的影響？

判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險，并說明理由。

計算A股票的必要收益率。

年利率12％，若每季度復(fù)利一次，其實際利率是多少？

證券A的標(biāo)準差率為40％，β系數(shù)為0．5，證券B的標(biāo)準差率為20％，β系數(shù)為1．5，則可以判斷證券A比證券B總體風(fēng)險大，系統(tǒng)風(fēng)險小。

比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù)，評價它們的系統(tǒng)風(fēng)險大小。