A.貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量投資的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.方差度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.變異系數(shù)度量的單位期望報(bào)酬承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
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A.有效年利率除以年內(nèi)計(jì)息次數(shù)
B.報(bào)價(jià)利率與年內(nèi)復(fù)利次數(shù)的乘積
C.報(bào)價(jià)利率除以年內(nèi)計(jì)息次數(shù)
D.（1+有效年利率）1／m-1
A.每期期末支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額／折現(xiàn)率
B.每期期初支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額+年金額／折現(xiàn)率
C.無(wú)限期定額支付的年金.稱為永續(xù)年金
D.永續(xù)年金可以計(jì)算出終值
A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1
B.普通年金終值系數(shù)×投資回收系數(shù)=1
C.普通年金終值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)
D.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預(yù)付年金終值系數(shù)
A.年金的第一次支付發(fā)生在若干期之后
B.沒(méi)有終值
C.年金的現(xiàn)值與遞延期無(wú)關(guān)
D.年金的終值與遞延期無(wú)關(guān)
A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之問(wèn)報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
C.資本 市場(chǎng)線反映了持有不同比例無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合情況下風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機(jī)會(huì)集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系
最新試題
如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0．2，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
下列關(guān)于永續(xù)年金的說(shuō)法中，正確的有（）。
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的說(shuō)法中，正確的有（）。
下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的有（）
甲公司平價(jià)發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。
如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差；
下列事項(xiàng)中，能夠改變特定企業(yè)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的表述中，正確的有（）。
A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為15％；B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％。投資于該兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。