A.借款人同時(shí)違約，可能會(huì)表現(xiàn)出投機(jī)性的偏差
B.借款人可能同時(shí)受到高度類似的風(fēng)險(xiǎn)暴露的傷害
C.貸款人可能會(huì)遇到法律環(huán)境的根本變化
D.借款人可能遇到抽樣誤差，從而錯(cuò)誤地估算違約頻率
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A.減少；減少
B.減少；增加
C.增加：減少
D.增加；增加
A.100萬美元
B.50萬美元
C.0美元
D.200萬美元
A.確保銀行在資本計(jì)算時(shí)只考慮關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)
B.比較風(fēng)險(xiǎn)和資本模型，并對(duì)銀行間和不同時(shí)間上的資金需求進(jìn)行比較
C.優(yōu)化銀行使用的監(jiān)管資本
D.計(jì)算銀行體系的總風(fēng)險(xiǎn)
A.7.5%
B.17.5%
C.25.0%
D.32.5%
A.資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為正數(shù)，負(fù)債敏感銀行的累積缺口為負(fù)數(shù)
B.資產(chǎn)敏感銀行受益于利率上升，而負(fù)債敏感銀行在利率上升時(shí)會(huì)受到損失
C.銀行就可以減少貸款的平均重定價(jià)時(shí)間降低其利率上升風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行可以減少存款的平均重定價(jià)時(shí)間來降低其利率上升風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
以下哪一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評(píng)估銀行的收益敏感性（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）
張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。
為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級(jí)資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
下列哪項(xiàng)說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的原則？（）