2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

能源期貨始于（）。

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）

以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。

在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。

對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。

買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。