A.買進(jìn)現(xiàn)貨
B.買進(jìn)遠(yuǎn)期
C.買進(jìn)看漲期權(quán)
D.做空看漲期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.股票現(xiàn)貨
B.股指期貨
C.ETF期權(quán)
D.都沒有
A.久期
B.基點(diǎn)價(jià)格值
C.貨幣久期
D.凸度
A.實(shí)際貼現(xiàn)率與規(guī)定貼現(xiàn)率不同
B.剩余期限的計(jì)算按月取整
C.未考慮不同交割券付息頻率不同
D.未提前公布
A.可以選擇在交割月第一個(gè)交易日至期貨到期日之前的任何交易日交割
B.可以選擇任意符合條件的國(guó)債進(jìn)行交割
C.可以自己確定轉(zhuǎn)換因子
D.可以選擇現(xiàn)金交割
A.利率期貨通常用期貨利率報(bào)價(jià)
B.利率期貨結(jié)算金額為協(xié)議價(jià)與市場(chǎng)結(jié)算價(jià)之差
C.利率期貨的多頭規(guī)避的是利率上升風(fēng)險(xiǎn)
D.利率期貨需要每日盯市結(jié)算
最新試題
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別?()
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程?()
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布?()
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場(chǎng)假說一致?()
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外,BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素?()
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件?()
下面關(guān)于期權(quán)的說法,哪個(gè)是正確的?()
看漲期權(quán)又可以被稱為()