多項選擇題投資組合市場風險日常管理工作主要包括（）

A.了解你所負責的投資組合面臨的風險
B.風險監(jiān)控報告
C.基本面分析
D.風險評估
E.風險審核


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1.多項選擇題以下哪些是風險管理政策制定中應(yīng)包括的內(nèi)容（）

A.適用范圍
B.相關(guān)主體職責與權(quán)限
C.工作程序
D.檢查與問責

2.多項選擇題明確投資組合的風險邊界后，公司應(yīng)通過（）保證投資組合風險控制在容許的范圍內(nèi)。

A.風險容忍度
B.全口徑限額分配
C.業(yè)務(wù)授權(quán)限額
D.經(jīng)濟資本
E.風險偏好

3.多項選擇題風險監(jiān)控報告的讀者主要有（）

A.管理決策層
B.投資經(jīng)理
C.監(jiān)管部門
D.投資者
E.風控人員

4.多項選擇題以下哪些是風險值VaR方法的特點（）

A.沒有反應(yīng)分位點左側(cè)損失的情況
B.計算量大
C.無法評估極端市場情況變化帶來的影響
D.數(shù)據(jù)與模型的有效性對結(jié)果可靠性有顯著影響

5.單項選擇題單券占組合比例屬于哪一類風險限額指標（）

A.規(guī)模類
B.集中度類
C.量化風險類
D.止損類

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