A.若遠(yuǎn)期利率上升，則長(zhǎng)期債券的到期收益率上升，即上升式利率期限結(jié)構(gòu)
B.若遠(yuǎn)期利率下降，則長(zhǎng)期債券的到期收益率下降，即下降式利率期限結(jié)構(gòu)
C.投資于長(zhǎng)期債券的報(bào)酬率也可由重復(fù)轉(zhuǎn)投資于短期債券獲得
D.投資于長(zhǎng)期債券的報(bào)酬率不可以由重復(fù)轉(zhuǎn)投資于短期債券獲得

A.信用交易包括了買空交易和賣空交易
B.買空交易是指投資者向證券公司借資金去購買比自己投入資本量更多的證券
C.賣空是指投資者交納一部分保證金，向經(jīng)紀(jì)商借證券來出售，待證券價(jià)格下跌后再買回證券交給借出者
D.投資者進(jìn)行信用交易時(shí)完全不必使用自有資金

A.在媒體上發(fā)布的投資選股建議都是無效的
B.大眾已知的投資策略不能產(chǎn)生超額利潤(rùn)
C.內(nèi)幕信息往往不是內(nèi)幕
D.只有無成本的選股建議，才會(huì)以無成本公布出來，而無成本的選股建議是無效的

A.由于假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，因此，最優(yōu)投資組合必定位于有效集邊界上，其他非有效的組合可以首先被排除
B.雖然投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，但程度有所不同，因此，最終從有效邊界上挑選那一個(gè)資產(chǎn)組合，則取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度
C.度量投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的無差異曲線決定了最優(yōu)的投資組合
D.度量投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的無差異曲線與有效邊界共同決定了最優(yōu)的投資組合

A.市場(chǎng)中的每個(gè)投資者都是資產(chǎn)組合理論的有效應(yīng)用者
B.投資者對(duì)每個(gè)資產(chǎn)回報(bào)的均值、方差以及協(xié)方差具有相同的預(yù)期
C.投資者之間的差異：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度
D.投資者均持有市場(chǎng)組合