A.無(wú)套利、無(wú)套利
B.均方模型、均方模型
C.無(wú)套利、均方模型
D.均方模型、無(wú)套利
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.資本配置決策
B.資產(chǎn)選擇決策
C.資產(chǎn)投資決策
D.資本分離決策
A.即期利率
B.遠(yuǎn)期利率
C.票面利率
D.到期利率
A.下降、看多
B.下降、看空
C.上升、看多
D.上升、看空
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
最新試題
公司型基金的投資者有雙重身份,既是基金持有人,又是股東,基金本身是一個(gè)獨(dú)立法人。
若到期收益率大于名義利率,則該債券被(),應(yīng)該()。
如果一家公司在市場(chǎng)利率高時(shí)以高利率發(fā)行一種債券,此后市場(chǎng)利率下跌,該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為()。
一個(gè)現(xiàn)價(jià)為100元的股票的10個(gè)月期的遠(yuǎn)期合約,若在3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月后都會(huì)有每股1.5元的利潤(rùn),若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的年利率為8%,遠(yuǎn)期價(jià)格為()。
優(yōu)先股相對(duì)于普通股缺少的權(quán)利為()。
息票率是債券債券收益率的一個(gè)合適的衡量指標(biāo)。
遠(yuǎn)期合約的缺點(diǎn)()。
凸性的性質(zhì)包括()。
在債券組合管理中,希望構(gòu)造一個(gè)久期()的組合,由此來(lái)避免利率風(fēng)險(xiǎn),即所謂的免疫性。
考慮息票率為10%,30年期的債券,每年支付利息2次,假設(shè)該債券按面值發(fā)行,則該債券的久期為()。