如果在多元回歸中，根據通常的t檢驗，全部偏回歸系數分別都是統(tǒng)計上不顯著的，你就不會得到一個高的R2值。 以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。
錯誤。 理由：在多元回歸模型中，可能會由于多重共線性的存在導致R2很高的情況下，各個參數單獨的t檢驗卻不顯著。
如果其他條件不變，VIF越高，OLS估計量的方差越大。 以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。
正確。 理由：以二元模型為例從而方差擴大因子VIF越大，參數估計量的方法越大。
如果有某一輔助回歸顯示出高的Rj2值，則高度共線性的存在肯定是無疑的。 以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。
正確。 理由：方差擴大因子，當Rj2時，方差擴大因子也會很大，說明變量之間多重共線性也會越嚴重。
最新試題
請簡述工具變量法的基本思想。
回歸系數假設檢驗的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
除了模型設定正確外，能否獲得用于計量分析的合適的樣本數據，對于經濟研究非常重要。
計量模型（）。
對于被解釋變量平均值預測與個別值預測區(qū)間，（）。
簡述什么是工具變量法，并舉例說明其應用場景。
計量經濟學的主要任務不包括以下哪一項？（）
相關分析與回歸分析的經濟含義一樣。
下列哪些是計量經濟學的基本假設？（）
可決系數與相關系數（）
從而方差擴大因子VIF越大，參數估計量的方法越大。
，當Rj2時，方差擴大因子也會很大，說明變量之間多重共線性也會越嚴重。