投資者通過以0.15元的價(jià)格買入開倉1張行權(quán)價(jià)格為5元的認(rèn)沽期權(quán)，以1.12元的價(jià)格賣出開倉1張行權(quán)價(jià)格為6元的認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價(jià)差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點(diǎn)為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價(jià)格達(dá)到5.4元，該組合的盈虧情況為（）

跨式策略應(yīng)該在何種情況下使用（）

下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）

什么是領(lǐng)口策略？領(lǐng)口策略的交易目的是什么？

某股票的價(jià)格為50元，其行權(quán)價(jià)為51元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金為2元，則檔該股票價(jià)格每上升1元時(shí)，其權(quán)利金變動(dòng)最有可能為以下哪種？（）

如何構(gòu)建領(lǐng)口策略？

如何構(gòu)建蝶式策略？

如何計(jì)算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？

對于現(xiàn)價(jià)為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為10元、1個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為1.5元，則買入開倉該認(rèn)購期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為（），若到期日標(biāo)的證券價(jià)格為12.5元，那么該認(rèn)購期權(quán)持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）

關(guān)于波動(dòng)率下列說法正確的是（）