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【簡答題】什么是波動(dòng)率微笑?
答案:
波動(dòng)率微笑(Volatility smiles)指同一標(biāo)的及到期月的期權(quán)隱含波動(dòng)率(implied ...
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【簡答題】什么是認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式,有何用途?
答案:
認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式是指同一標(biāo)的證券、到期日、行權(quán)價(jià)的歐式認(rèn)購期權(quán)、認(rèn)沽期權(quán)及標(biāo)的證券價(jià)格間存在的確定性關(guān)系。假設(shè)標(biāo)的...
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【簡答題】賣出開倉風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法有哪些?
答案:
賣出開倉的風(fēng)險(xiǎn)對沖可以有利用標(biāo)的證券現(xiàn)貨或其他期權(quán)合約對沖等方法。如賣出認(rèn)購期權(quán)開倉可以通過買入標(biāo)的證券現(xiàn)貨或相同期限、...
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