單項(xiàng)選擇題投資者認(rèn)為某股票將處于緩慢升勢(shì)，升幅不大，其可以采用的策略是（）

A.牛市認(rèn)購(gòu)價(jià)差策略
B.熊市認(rèn)購(gòu)價(jià)差策略
C.熊市認(rèn)沽價(jià)差策略
D.以上均不正確


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)CL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán)CH，如何構(gòu)建熊市認(rèn)購(gòu)價(jià)差策略？（）

A.買(mǎi)入CL，賣(mài)出CH
B.買(mǎi)入CL，買(mǎi)入CH
C.賣(mài)出CL，賣(mài)出CH
D.賣(mài)出CL，買(mǎi)入CH

2.單項(xiàng)選擇題蝶式認(rèn)沽策略指的是（）

A.買(mǎi)入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買(mǎi)入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)賣(mài)出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.買(mǎi)入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買(mǎi)入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)賣(mài)出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)沽期權(quán)
C.買(mǎi)入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán)，買(mǎi)入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)賣(mài)出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣(mài)出一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，賣(mài)出一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)買(mǎi)入行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)購(gòu)期權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題波動(dòng)率微笑是指當(dāng)其他臺(tái)約條款相同時(shí)，（）

A.認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽的隱含波動(dòng)率不同
B.不同到期時(shí)間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同
C.不同到期時(shí)間的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同
D.不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)隱含波動(dòng)率不同

4.單項(xiàng)選擇題認(rèn)購(gòu)-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式是針對(duì)以下哪兩類期權(quán)的？（）

A.相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
B.相同行權(quán)價(jià)不同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
C.不同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
D.不同到期日不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題投資者可以通過(guò)（）對(duì)賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)進(jìn)行Delta中性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

A.買(mǎi)入對(duì)應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
B.賣(mài)出對(duì)應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
C.買(mǎi)入期權(quán)合約單位數(shù)雖的標(biāo)的證券
D.賣(mài)出期權(quán)臺(tái)約單位數(shù)星的標(biāo)的證券

最新試題

投資者通過(guò)以0.15元的價(jià)格買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)1張行權(quán)價(jià)格為5元的認(rèn)沽期權(quán)，以1.12元的價(jià)格賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)1張行權(quán)價(jià)格為6元的認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價(jià)差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點(diǎn)為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價(jià)格達(dá)到5.4元，該組合的盈虧情況為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

什么是勒式（寬跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

賣(mài)出ETF認(rèn)沽期權(quán)開(kāi)倉(cāng)的投資者，（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時(shí)平倉(cāng)線、交易所盤(pán)后平倉(cāng)線、公司盤(pán)后平倉(cāng)線時(shí)，客戶需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)追加保證金或自行減倉(cāng)將實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)值降低至（）以下。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如何構(gòu)建蝶式策略？

題型：?jiǎn)柎痤}

以1元賣(mài)出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

青木公司的股票價(jià)格是80元，投資者希望在未來(lái)長(zhǎng)期持有一定數(shù)量的青木公司的股票，并且能夠在低風(fēng)險(xiǎn)的水平下獲取一定收益。當(dāng)日，以80元/股的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)1000股青木公司股票，然后以6.5元/股的價(jià)格買(mǎi)入一張一年后到期、行權(quán)價(jià)為80元、合約單位為1000的認(rèn)沽期權(quán)，再以5.5元/股的價(jià)格出售一張一年后到期、行權(quán)價(jià)為85元、合約單位為1000的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。若未來(lái)股價(jià)下跌，投資者承擔(dān)的最大損失是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于現(xiàn)價(jià)為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為10元、1個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為1.5元，則買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)該認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為（），若到期日標(biāo)的證券價(jià)格為12.5元，那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)持有到期的利潤(rùn)率=扣除成本后的盈利/成本為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于蝶式認(rèn)購(gòu)期權(quán)論述，錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

什么是領(lǐng)口策略？領(lǐng)口策略的交易目的是什么？

題型：?jiǎn)柎痤}