認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。