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問答題 一保險公司必須向其客戶付款。第一筆是一年后支付1000萬美元，第二筆是五年后支付400萬美元。收益率曲線的形狀在10%時達到水平。
a.如果公司想通過單一的一種零息債券來充分融資以豁免對該客戶的債務(wù)責任，則它購買的債券的期限應(yīng)為多久？
b.零息債券的面值與市場價值各是多少？

參考答案：

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1.問答題 把下列兩類債券按久期長短排序。
a.債券A：息票率為8%，20年到期，按面值出售。
債券B：息票率為8%，20年到期，折價出售。
b.債券A是一種20年期不可贖回債券，息票率為8%，按面值出售。
債券B是20年期，可贖回債券，息票率為9%，也按面值出售。

參考答案：A.債券B的到期收益率高于債券A，因為它的息票支付額和到期期限等于A，而它的價格卻較低。（可能是由于信用風險的不同而收益...

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2.問答題已知一種息票率為6%的債券每半年付息一次，如果它離債券到期還有三年且到期收益率為6%，求該債券的久期。如果到期收益率為10%，久期又為多少？

參考答案：

3.問答題已知一種息票率為6%的債券每年付息，如果它離債券到期還有三年且到期收益率為6%，求該債券的久期。如果到期收益率為10%，久期又為多少？

參考答案：

4.問答題一種收益率為10%的9年期債券，久期為7.194年。如果市場收益率改變50個基本點，債券價格改變的百分比是多少？

參考答案：

5.問答題 假定一年期零息債券面值100美元，現(xiàn)價94.34美元，而兩年期零息債券現(xiàn)價84.99美元。你正考慮購買兩年期每年付息的債券，面值為100美元，年息票率12%。
a.兩年期零息債券的到期收益率是多少？兩年期有息債券呢？
b.第二年的遠期利率是多少？
c.如果預期假說成立，該有息債券的第一年末的預期價格和預期持有期收益率各是多少？
d.如果投資者認為流動性偏好假說成立，則預期收益率是升高還是降低？

參考答案：