單項選擇題
假設
，其中
，則
的平穩(wěn)條件為（）。
A.
B.
C.
D.
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題
假設
，
的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。
A.
B.
C.
D.
2.單項選擇題?假設yt=et-et-12，則yt時（）序列；當k＞0時，其自相關函數在滯后（）階時非零。
A.非平穩(wěn)；24
B.平穩(wěn)；24
C.平穩(wěn)；12
D.非平穩(wěn)；12
3.多項選擇題X-12-ARIMA模型是由（）提出。
A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson
4.多項選擇題在X-11中通常使用哪些移動平均方法？（）
A.簡單中心移動平均
B.簡單移動平均
C.Henderson加權移動平均
D.Musgrave非對稱移動
5.多項選擇題常用的因素分解模型有（）。
A.乘法模型
B.偽加法模型
C.加法模型
D.對數加法模型
最新試題
?下列模型中沒有對條件方差進行建模的模型有（）。
題型：多項選擇題
時間序列滿足，則自相關函數在滯后（）階上非零。
題型：單項選擇題
假設，的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。
題型：單項選擇題
常用的因素分解模型有（）。
題型：多項選擇題
利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進行檢驗，下列說法正確的是（）。
題型：單項選擇題
關于嚴平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關系，正確的為（）。
題型：單項選擇題
?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數維（），MA階數為（）的ARMA模型的特例。
題型：單項選擇題
X-12-ARIMA模型是由（）提出。
題型：多項選擇題
若有非平穩(wěn)序列經過自回歸擬合后，其殘差序列表現出互不相關，但是殘差的平方序列存在顯著的相關性，此時應該考慮建立（）。
題型：單項選擇題
?考慮AR（1）模型，單位根檢驗的原假設和備擇假設分別為（）。
題型：單項選擇題