如果不允許賣空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）