A.DW檢驗法
B.戈德菲爾德——匡特檢驗
C.懷特檢驗
D.戈里瑟檢驗
E.帕克檢驗
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A.無偏估計量
B.有偏估計量
C.有效估計量
D.最佳無偏估計量
線性模型
不滿足哪一假定稱為異方差現(xiàn)象？（）
A.A
B.B
C.C
D.D
以σ12表示包含較小解釋變量的子樣本方差，σ22表示包含較大解釋變量的子樣本方差，則檢驗異方差的戈德菲爾德—匡特檢驗法的零假設(shè)是（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
對于隨機(jī)誤差項
內(nèi)涵指（）。
A.隨機(jī)誤差項的均值為零
B.所有隨機(jī)誤差都有相同的方差
C.兩個隨機(jī)誤差互不相關(guān)
D.誤差項服從正態(tài)分布
設(shè)回歸模型為
，則β的普通最小二乘估計量為（）。
A.無偏且有效
B.無偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
最新試題
邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析等屬于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析。
在t檢驗過程中，如果小概率事件竟然發(fā)生了，就認(rèn)為原假設(shè)不真。
如何通過樣本觀測值正確的估計總體模型中的參數(shù)，是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容。
計量模型的建立要遵循科學(xué)的理論原則，也要運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ā?/p>
給定顯著性水平及自由度，若計算得到的值超過臨界值，我們將接受零假設(shè)。
對于估計出的樣本回歸線（）
簡述什么是工具變量法，并舉例說明其應(yīng)用場景。
如果一個時間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個時間序列具有自相關(guān)性。
回歸系數(shù)假設(shè)檢驗的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
當(dāng)一個時間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時間的增加而增加時，我們稱之為什么？（）