A.參數(shù)法又稱為方差——協(xié)方差法,該方法依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)估算,模擬出未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)因子收益變化
B.參數(shù)法又稱為方差——協(xié)方差法,該方法依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)
C.參數(shù)法又稱為蒙特卡洛模擬法
D.參數(shù)法又稱為方差——協(xié)方差法,該方法無(wú)需在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布