單項(xiàng)選擇題已知一個投資組合與市場收益的相關(guān)系數(shù)為0.8,該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6,市場的標(biāo)準(zhǔn)差為0.3,則該投資組合的貝塔值為()

A.1.5
B.0.4
C.1
D.1.6


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2.單項(xiàng)選擇題某日,A基金管理人根據(jù)市場實(shí)際情況,在與托管人協(xié)商一致后,對其旗下所有公募基金持有的B股票的估值方法進(jìn)行了重大調(diào)整,同時基金管理人須將此估值調(diào)整情況()

A.書面報(bào)告中國證券投資基金業(yè)協(xié)會
B.進(jìn)行公告
C.報(bào)告公司董事會
D.書面報(bào)告中國證監(jiān)會

3.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于收益率曲線的相關(guān)描述,錯誤的是()

A.收益率曲線描述了債券到期收益率和到期期限之間的關(guān)系
B.正收益曲線描述了到期期限和到期收益率之間存在顯著正相關(guān)性
C.收益率曲線描述了信用等級不同且期限不同的債券之間的收益率關(guān)系
D.收益率曲線描述了利率的期限結(jié)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題以下現(xiàn)象與風(fēng)險溢價理論無關(guān)的是()

A.權(quán)益類證券的收益率一般高于債券
B.公司發(fā)布業(yè)績增長的年報(bào)后股價上漲
C.債券評級下調(diào)時市場交易價格下跌
D.在其他條件相同的情況下,風(fēng)險更高的公司股價更低