問答題你持有800萬美元的股票投資,其貝塔值為1.0,你相信這一資產(chǎn)組合的風險調(diào)整后的超額收益(α)在此后的三個月為2%,標準普爾500指數(shù)現(xiàn)在的數(shù)值為800點,無風險利率每季度為1%。證明三個月后套期保值資產(chǎn)組合提供的期望收益率為3%。

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