多項選擇題實踐中,由于宏觀或行業(yè)等共同因素作用會使各家公司違約存在一定的相關(guān)性。如果相關(guān)性存在,則風(fēng)險分散的結(jié)果會有所變化,下列說法正確的是()。

A.當(dāng)相關(guān)性為正,則分散效果變差
B.當(dāng)相關(guān)性為負(fù),則分散效果更好
C.為了使違約的相關(guān)性盡可能低,通常需要將貸款分布到不同的行業(yè)或地域
D.當(dāng)相關(guān)性為正,則分散效果更好


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1.單項選擇題均勻分布的分布函數(shù)是一條()。

A.曲線
B.拋物線
C.水平線
D.斜線

3.多項選擇題管理審慎的銀行,開始把經(jīng)濟(jì)資本作為計算會計資本的重要參考,并且在數(shù)量上把握會計資本大于、等于經(jīng)濟(jì)資本數(shù)量的原則。這樣做的理由是()。

A.會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤,但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上
B.銀行若出現(xiàn)不良資產(chǎn)和呆賬,往往需要用當(dāng)年利潤或會計資本來核銷
C.當(dāng)銀行面臨破產(chǎn)時,實際需要付出的必然是賬面上實際存在的資本,即會計資本
D.會計資本是銀行可以實際利用的資本,不同于具有虛擬性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)資本

4.多項選擇題經(jīng)濟(jì)資本的作用體現(xiàn)在()。

A.風(fēng)險管理
B.績效考核
C.為銀行提供融資
D.維持市場信心

5.單項選擇題一家銀行應(yīng)當(dāng)按照覆蓋()的要求來計算經(jīng)濟(jì)資本的需要量。

A.信用風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.包括A 、B 、C 在內(nèi)的全部風(fēng)險

最新試題

管理審慎的銀行,開始把經(jīng)濟(jì)資本作為計算會計資本的重要參考,并且在數(shù)量上把握會計資本大于、等于經(jīng)濟(jì)資本數(shù)量的原則。這樣做的理由是()。

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風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動正相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種風(fēng)險管理策略。()

題型:判斷題

人們常說的“多米諾骨牌效應(yīng)”反映了風(fēng)險的()特征。

題型:單項選擇題

在商業(yè)銀行風(fēng)險管理經(jīng)歷的四種風(fēng)險管理模式中,強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的是()模式階段。

題型:單項選擇題

金融合約不能受到法律給予的保護(hù)而無法履行或金融合約條款不周密屬于()的表現(xiàn)形式。

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CDs (大額可轉(zhuǎn)讓定期存單)出現(xiàn)在()風(fēng)險管理模式階段。

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目前,商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理,擴(kuò)大到信用風(fēng)險、()的一體化綜合管理。

題型:多項選擇題

利率的變化可能引起匯率的變化,進(jìn)而影響商業(yè)銀行的相關(guān)操作以及金融產(chǎn)品價格,這屬于風(fēng)險的()特征。

題型:單項選擇題

為把監(jiān)管資本的計算依據(jù)建立在銀行的實際風(fēng)險現(xiàn)實之上,監(jiān)管資本有逐漸向()靠攏的趨勢。

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下列情況中,可能引發(fā)國別風(fēng)險的有()。

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