單項(xiàng)選擇題A銀行估計(jì)其投資組合的月波動率為5%,投資組合的年波動率最接近以下哪一項(xiàng)()

A.8%
B.17%
C.30%
D.35%


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2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的()

A.匯率的基本信息
B.相關(guān)利率
C.未來的匯率波動率
D.到期日的時(shí)間

3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí),債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么()

A.到期日越長,其收益率越低
B.到期日越長,其收益率越高
C.到期日越短,其收益率越高
D.兩者之間沒有關(guān)系

4.單項(xiàng)選擇題銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)()

A.為商品市場提供流動性
B.為管理利率風(fēng)險(xiǎn)
C.要產(chǎn)生交易收入
D.為規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險(xiǎn)()

A.一個(gè)3年的次級按揭貸款
B.一個(gè)2年期美國國債
C.一個(gè)10年期美國國債
D.一個(gè)為期1周的AAA評級公司的企業(yè)貸款

最新試題

下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格()

題型:單項(xiàng)選擇題

下列哪項(xiàng)說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的原則?()

題型:單項(xiàng)選擇題

為了估計(jì)一個(gè)高波動率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率,風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型,要求回報(bào)率等于()

題型:單項(xiàng)選擇題

公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員(ORC)。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任,她需要執(zhí)行以下所有步驟,除了()

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在美國,外匯衍生品交易通常發(fā)生在()

題型:單項(xiàng)選擇題

A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮,并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券,以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元,并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求?()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的()

題型:單項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為(),并且利率()時(shí)受益。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求()

題型:單項(xiàng)選擇題