期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2019.09.17)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題持有成本定價理論被用在均衡市場上不存在任何套利策略（機(jī)會）的金融資產(chǎn)定價。（）

2 假設(shè)滬深300指數(shù)為2280點時，某投資者以36點的價格買入一手行權(quán)價格是2300點，剩余期限為1個月的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)，該期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為（）。

3.判斷題美元指數(shù)通過計算美元和對選定的一攬子貨幣的綜合變化率來衡量美元的強(qiáng)弱程度。

4.判斷題股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

5 下列因素對期權(quán)價格的影響，表述正確的是（）。

6 除了標(biāo)的指數(shù)成分國債和備選成分國債，國債ETF還可以投資于（）。

7.判斷題其他條件相同的情況下，可交割券的票面利率越高，其轉(zhuǎn)換因子越大。

8 程序化交易因其特色鮮明而越來越引起期貨市場的廣泛關(guān)注。一個完整的程序化交易系統(tǒng)應(yīng)該包括（）。

9 如果投資者非常看好后市，將50％的資金投資于股票，其余50％的資金做多股指期貨，則投資組合的總β為（）。

10 假設(shè)當(dāng)前期貨交易的保證金比率為5%，那么合約價值每變動10%，投資者的持倉盈虧將變動（）（和交易保證金相比）。