期貨從業(yè)外匯衍生品單項選擇題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 某進口商為規(guī)避三個月后的匯率風險，向銀行預購三個月期的遠期100萬美元，成交價格為6．2660。目前，美元兌人民幣即期匯率為6．2760，假設三個月后，美元兌人民幣的匯率變成6．2810。若該公司當初是按交割遠期外匯（DF）方式，則在契約到期當日，公司必須以人民幣6266000元向銀行購入100萬美元，即所謂的全額交割；若按NDF方式，則該公司已于三個月前鎖住美元兌人民幣的6．2660水準，如今美元兌人民幣已漲至6．2810，所以該公司的NDF頭寸已產(chǎn)生利潤，銀行應付給公司（）美元。

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2 正向市場牛市套利的操作規(guī)則為（）。

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3 交換兩種貨幣的本金的同時交換固定利息的互換是（）。

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4 該投資者在期貨市場（）萬美元。

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5 假設交易者預期未來的一段時間內(nèi)，遠期合約價格波動會大于近期合約價格波動，那么交易者應該進行（）。

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