互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項(xiàng)？（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）