多項選擇題某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權,同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF()時,該投資者可以盈利。
A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
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1.單項選擇題關于美式期權的說法,哪個是錯誤的?()
A.提前執(zhí)行美式看漲期權可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權可能是明智的
C.同等條件下,美式期權比歐式期權貴
D.同等條件下,美式期權比歐式期權便宜
2.單項選擇題哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化?()
A.標的資產(chǎn)市場價格
B.期權的行權價格
C.標的資產(chǎn)價格的波動率
D.無風險利率
3.單項選擇題哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別?()
A.有無發(fā)行環(huán)節(jié)
B.數(shù)量是否有限
C.是否影響總股本
D.價格是否公開
4.單項選擇題下面關于期權的說法,哪個是正確的?()
A.期權買方只有義務沒有權利
B.期權賣方只有權利沒有義務
C.期權買方只有權利沒有義務
D.看漲期權擁有賣出標的資產(chǎn)的權利
5.單項選擇題看漲期權又可以被稱為()
A.認沽期權
B.認購期權
C.賣權
D.看跌期權
最新試題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型:判斷題
哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別?()
題型:單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權,同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF()時,該投資者可以盈利。
題型:多項選擇題
在對衍生證券定價時,假定所有投資者的風險態(tài)度為()
題型:單項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型:判斷題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型:判斷題
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
題型:多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權,有效期為2年。目前股票價格為25元,執(zhí)行價格均為30元,無風險連續(xù)復利年利率為15%,波動率為每年30%。該期權的價格為()
題型:單項選擇題
有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為()
題型:單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程?()
題型:單項選擇題