單項(xiàng)選擇題在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
A.風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.風(fēng)險(xiǎn)中性
C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D.以上全部是
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1.單項(xiàng)選擇題投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
A.大于
B.等于
C.小于
D.不確定
2.單項(xiàng)選擇題哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
A.幾何布朗運(yùn)動
B.普通布朗運(yùn)動
C.標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動
D.馬爾科夫隨機(jī)過程
3.多項(xiàng)選擇題某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
A.提前執(zhí)行美式看漲期權(quán)可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)可能是明智的
C.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)貴
D.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)便宜
5.單項(xiàng)選擇題哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
A.標(biāo)的資產(chǎn)市場價格
B.期權(quán)的行權(quán)價格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率
最新試題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題