A.利率互換
B.貨幣互換
C.股票互換
D.商品互換
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A.股指期貨采用現(xiàn)金結(jié)算的交割方式
B.三大金融期貨類別中出現(xiàn)最晚
C.股指期貨規(guī)模等于股指價(jià)格點(diǎn)數(shù)乘以每個(gè)指數(shù)點(diǎn)所代表的金額
D.股指期貨套保交易的目的是規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.當(dāng)前買入大豆現(xiàn)貨
B.當(dāng)前賣出大豆期貨
C.當(dāng)前買入大豆期貨
D.當(dāng)前賣空大豆現(xiàn)貨
A.現(xiàn)貨價(jià)格的漲幅大于期貨價(jià)格的漲幅
B.現(xiàn)貨價(jià)格的跌幅大于期貨價(jià)格的跌幅
C.現(xiàn)貨價(jià)格下跌而期貨價(jià)格上漲
D.現(xiàn)貨價(jià)格的跌幅小于期貨價(jià)格的跌幅
A.合約的選擇
B.合約到期日的選擇
C.合約頭寸方向的選擇
D.合約數(shù)量的選擇
A.1.42
B.1.67
C.1.92
D.2.13
最新試題
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）