單項(xiàng)選擇題假設(shè)投資者A手中持有某種現(xiàn)貨資產(chǎn)價(jià)格為3000000元。擬運(yùn)用某種資產(chǎn)與該資產(chǎn)相似的期貨合約進(jìn)行3個(gè)月期的套期保值。如果該現(xiàn)貨資產(chǎn)收益率的季度標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，該期貨收益率的季度標(biāo)準(zhǔn)差為0.78，兩個(gè)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.27，每份期貨合約的規(guī)模為200000元。3個(gè)月期貨合約的最小方差套期保值比率是多少？（）
A.1.42
B.1.67
C.1.92
D.2.13
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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)投資者A于2018年10月10日進(jìn)行中國金融期貨交易所的滬深300指數(shù)期貨交易，開倉買進(jìn)10月滬深300指數(shù)期貨合約3手，均價(jià)為2935.00點(diǎn)。假設(shè)初始保證金和維持保證金的比例均為15%，該投資者需提交多少保證金？（）
A.39.62
B.40.38
C.41.67
D.42.26
2.多項(xiàng)選擇題假設(shè)某個(gè)遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為K，而遠(yuǎn)期合約的合理的交割價(jià)格為F。如果K＞F，則套利者應(yīng)該怎么操作？（）
A.遠(yuǎn)期做多
B.遠(yuǎn)期做空
C.現(xiàn)貨做多
D.現(xiàn)貨做空
3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場的無風(fēng)險(xiǎn)利率為r，其持有成本為（）
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
4.單項(xiàng)選擇題通過期貨價(jià)格而獲得某種商品的價(jià)格信息，這是期貨市場什么主要功能？（）
A.鎖定利率
B.商品交換
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)滬深300指數(shù)目為3027點(diǎn)，5個(gè)月期的無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為3.5%，指數(shù)股息收益率約為每年1.2%，該指數(shù)5個(gè)月期的期貨價(jià)格為（）
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
最新試題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
題型：判斷題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題