單項(xiàng)選擇題假設(shè)投資者A于2018年10月10日進(jìn)行中國金融期貨交易所的滬深300指數(shù)期貨交易，開倉買進(jìn)10月滬深300指數(shù)期貨合約3手，均價(jià)為2935.00點(diǎn)。假設(shè)初始保證金和維持保證金的比例均為15%，該投資者需提交多少保證金？（）
A.39.62
B.40.38
C.41.67
D.42.26
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1.多項(xiàng)選擇題假設(shè)某個遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為K，而遠(yuǎn)期合約的合理的交割價(jià)格為F。如果K＞F，則套利者應(yīng)該怎么操作？（）
A.遠(yuǎn)期做多
B.遠(yuǎn)期做空
C.現(xiàn)貨做多
D.現(xiàn)貨做空
2.單項(xiàng)選擇題假設(shè)股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場的無風(fēng)險(xiǎn)利率為r，其持有成本為（）
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
3.單項(xiàng)選擇題通過期貨價(jià)格而獲得某種商品的價(jià)格信息，這是期貨市場什么主要功能？（）
A.鎖定利率
B.商品交換
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
4.單項(xiàng)選擇題假設(shè)滬深300指數(shù)目為3027點(diǎn)，5個月期的無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為3.5%，指數(shù)股息收益率約為每年1.2%，該指數(shù)5個月期的期貨價(jià)格為（）
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)目前6個月期與1年期的無風(fēng)險(xiǎn)利率分別為3.07%與3.15%。市場上一種5年期國債現(xiàn)貨價(jià)格為992元，該證券一年期遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為1001元，該債券在6個月和12月后都收到30元的利息，且第二次付息在遠(yuǎn)期合約交割之前，該合約的價(jià)值為（）。
A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6
最新試題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
題型：判斷題
一個變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：單項(xiàng)選擇題