單項(xiàng)選擇題假設(shè)目前6個(gè)月期與1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率分別為3.07%與3.15%。市場(chǎng)上一種5年期國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格為992元，該證券一年期遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為1001元，該債券在6個(gè)月和12月后都收到30元的利息，且第二次付息在遠(yuǎn)期合約交割之前，該合約的價(jià)值為（）。

A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6


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3.多項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期合約空頭方在合約到期時(shí)的回報(bào)或盈虧為（）

A.盈利有限
B.盈利無(wú)限
C.虧損有限
D.虧損無(wú)限

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于場(chǎng)外交易和場(chǎng)內(nèi)交易，下列說(shuō)法哪一個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

A.場(chǎng)外交易的主要問(wèn)題是信用風(fēng)險(xiǎn)
B.交易所交易缺乏靈活性
C.場(chǎng)外交易能按需定制
D.嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，遠(yuǎn)期合約是一種場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)

最新試題

有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

題型：判斷題

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

題型：判斷題

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

題型：多項(xiàng)選擇題