A.大于
B.等于
C.小于
D.不確定
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A.幾何布朗運(yùn)動(dòng)
B.普通布朗運(yùn)動(dòng)
C.標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)
D.馬爾科夫隨機(jī)過程
A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
A.提前執(zhí)行美式看漲期權(quán)可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)可能是明智的
C.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)貴
D.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)便宜
A.標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格
B.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率
A.有無發(fā)行環(huán)節(jié)
B.數(shù)量是否有限
C.是否影響總股本
D.價(jià)格是否公開
最新試題
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）