國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）