A.標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格
B.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
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A.有無(wú)發(fā)行環(huán)節(jié)
B.數(shù)量是否有限
C.是否影響總股本
D.價(jià)格是否公開
A.期權(quán)買方只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利
B.期權(quán)賣方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)
C.期權(quán)買方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)
D.看漲期權(quán)擁有賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
A.認(rèn)沽期權(quán)
B.認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.賣權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.信用套利
B.跨市套利
C.監(jiān)管套利
D.稅收套利
A.互換交易在風(fēng)險(xiǎn)管理、降低交易成本等方面有著重要的運(yùn)用
B.互換市場(chǎng)的一些運(yùn)作機(jī)制
C.當(dāng)局的監(jiān)管態(tài)度
D.互換是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品
最新試題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）